DF、KPSS、PP检验临界值
时间: 2023-10-04 22:09:03 浏览: 61
DF验(Dickey-Fuller Test)是一种常用于时间序列数据的单位根检验方法,用于检测序列是否具有平稳性。DF检验的临界值因样本量和置信水平而异,可以通过查找表格或使用统计软件获得。
KPSS检验(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test)也是一种单位根检验方法,但与DF检验不同,它是用来检测序列是否具有趋势性。KPSS检验的临界值也因样本量和置信水平而异,可以通过查找表格或使用统计软件获得。
PP检验(Phillips-Perron Test)是一种基于DF检验的改进方法,它考虑了序列中存在的自相关性和异方差性。PP检验的临界值也因样本量和置信水平而异,可以通过查找表格或使用统计软件获得。
相关问题
DF、KPSS、PP检验临界值怎么获得
DF、KPSS、PP检验都是用来检验时间序列是否平稳的常用方法。它们的临界值可以通过统计学表格或计算机软件获得。以下是一些常用的方法:
1. DF检验(Dickey-Fuller test)的临界值可以通过使用单位根检验表格获得。在进行DF检验时,需要选择所需置信水平(如95%),然后从表格中查找相应的临界值。也可以使用统计软件进行计算。
2. KPSS检验(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test)的临界值可以通过使用KPSS检验表格获得。在进行KPSS检验时,需要选择所需置信水平(如95%),然后从表格中查找相应的临界值。也可以使用统计软件进行计算。
3. PP检验(Phillips-Perron test)的临界值可以通过使用PP检验表格获得。在进行PP检验时,需要选择所需置信水平(如95%),然后从表格中查找相应的临界值。也可以使用统计软件进行计算。
需要注意的是,不同的检验方法可能需要不同的临界值,因此在进行时间序列分析时,需要根据具体情况选择合适的检验方法和相应的临界值。
R语言中怎么获得DF、KPSS、PP检验临界值
在R语言中,可以使用以下函数来获得DF、KPSS、PP检验的临界值:
1. DF检验的临界值可以使用 `qt()` 函数获得,具体如下:
```R
# 95%的置信水平下,DF检验的临界值
qt(0.975, df = Inf)
```
2. KPSS检验的临界值可以使用 `kpss.test()` 函数获得,具体如下:
```R
# 95%的置信水平下,KPSS检验的临界值
kpss.test(x, null = "Level", lshort = TRUE)$critical
```
其中,`x` 是待检验序列,`null` 表示原假设,这里为“序列是平稳的”,`lshort` 表示是否使用短版临界值。
3. PP检验的临界值可以使用 `pp.test()` 函数获得,具体如下:
```R
# 95%的置信水平下,PP检验的临界值
pp.test(x, alternative = "stationary", lshort = TRUE)$critical
```
其中,`x` 是待检验序列,`alternative` 表示备择假设,这里为“序列是平稳的”,`lshort` 表示是否使用短版临界值。