1、实验一:计算动态波动率 1)任选一只股票,分别利用简单加权移动平均法(SMA)、一般加权移动平均法(GMA)和指数加权移动平均法(EWMA)计算这只股票收益率在2018年至2022年这五年的动态波动率,分别将股票收益率与三种方法计算的倍动态波动率画在同一图形中,并比较三种计算方法的差异。其中,一般加权移动平均法前4天收益率数据的权重分别为0.1、0.2、0.3和0.4,指数加权移动平均法的衰减因子设为0.94。作图要求尽量与实验内容PPT中12页图形风格相符。 2)任选两只股票构成等权重的投资组合,利用指数加权移动平均法(EWMA)计算在2018年至2022年这五年间等权重投资组合的动态波动率,以及两只股票收益率间的动态相关系数。利用一页两图形式分别绘制动态波动率和动态相关系数的时序图,并结合实际情况进行分析。其中指数加权移动平均法的衰减因子设为0.94。作图要求尽量与实验内容PPT中12页图形风格相符。
时间: 2024-04-10 22:29:38 浏览: 184
MapReduce:股票波动率计算
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好的,你的问题是关于计算动态波动率的实验。下面是对你的问题的回答:
1) 首先选择一只股票,然后使用简单加权移动平均法(SMA)、一般加权移动平均法(GMA)和指数加权移动平均法(EWMA)计算该股票在2018年至2022年这五年间的动态波动率。将股票收益率和这三种方法计算的动态波动率绘制在同一张图上,并比较三种计算方法之间的差异。对于一般加权移动平均法,前4天的收益率数据的权重分别为0.1、0.2、0.3和0.4;对于指数加权移动平均法,衰减因子设为0.94。绘制的图形应尽量与实验内容PPT中第12页的图形风格相符。
2) 选择两只股票构成等权重的投资组合,然后利用指数加权移动平均法(EWMA)计算该等权重投资组合在2018年至2022年这五年间的动态波动率,以及两只股票收益率之间的动态相关系数。绘制两张图,分别展示动态波动率和动态相关系数的时序图,并结合实际情况进行分析。指数加权移动平均法的衰减因子设为0.94。绘制的图形应尽量与实验内容PPT中第12页的图形风格相符。
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