使用python根据已读取的十只股票的数据，算出当日个股收盘价的 5 日均值:MA5 算出当日个股收盘价到 5 日均值的偏离程度 ratio:(closePrice-MA5)/MA5 根据给出的十只股票当日的 ratio，挑出 ratio 为负的个股，第二天等权持仓，再根据每日的持仓个股和个股的收益率，计算每日的策略收益率.

好的，这是一个股票策略的问题。首先，我们需要读取十只股票的数据。假设这些数据都存储在一个 pandas dataframe 中，我们可以按照以下代码计算 MA5 和 ratio：

import pandas as pd

# 读取数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 计算 MA5
df['MA5'] = df['closePrice'].rolling(5).mean()

# 计算 ratio
df['ratio'] = (df['closePrice'] - df['MA5']) / df['MA5']

接下来，我们可以根据 ratio 挑出偏离程度为负的个股，并在第二天等权持仓。假设我们要在 T 日挑选股票并在 T+1 日等权持仓，我们可以按照以下代码实现：

# 挑选 ratio 为负的个股
selected_stocks = df[df['ratio'] < 0]['stockCode'].tolist()

# 在 T+1 日等权持仓
df['position'] = 0
df.loc[df['stockCode'].isin(selected_stocks), 'position'] = 1 / len(selected_stocks)

最后，我们可以根据持仓个股和个股的收益率计算每日的策略收益率。假设每个股票的收益率存在一个叫做 daily_return 的列中，我们可以按照以下代码计算策略收益率：

# 计算策略收益率
df['strategy_return'] = df['daily_return'] * df['position']

# 计算累计收益率
df['cum_strategy_return'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod() - 1

这样就完成了整个股票策略的实现。当然，这只是一个简单的示例，实际的股票策略可能需要更加复杂的计算和分析。