stata 日收益率月度数据

假设你已经有了一个包含每个月的日收益率的数据集，变量名为`return`，日期变量名为`date`，那么你可以使用以下Stata命令将日收益率转换为月度收益率：

tsset date, monthly // 将数据集时间戳设为月度
egen month = month(date) // 创建一个变量 month，表示月份
egen year = year(date) // 创建一个变量 year，表示年份
collapse (mean) return, by(year month) // 按年份和月份对日收益率取平均值，得到月度收益率

这样，你就可以得到一个新的数据集，其中每个观测值表示一个月的收益率。