arma y_ar, ar(0.7) nobs(100) command arma is unrecognized 怎么解决 这是stata

在Stata中，`arma`命令用于估计自回归移动平均模型（Autoregressive Moving Average, ARMA）。当你遇到`arma is unrecognized`这样的错误提示，说明Stata可能无法识别这个特定的命令，这通常是因为：

1. **命令不存在**：检查是否正确输入了`arma`命令，可能需要先安装相关的ARIMA模块或者包，如`tsset`、`arima`等。你可以尝试使用`ssc install arma`来安装。

2. **版本问题**：确认你的Stata版本是否支持此功能。如果较旧版本不包含该命令，你需要升级到最新版。

3. **拼写或大小写错误**：确认命令名的拼写及大小写是否正确，ARMA在Stata中一般是小写的。

4. **环境配置**：确保已经设置了正确的数据集和变量，因为`nobs`是用来指定样本容量的，它应该紧跟在模型定义之后。

如果你确定已经安装并且配置正确，可以尝试这样操作：

* 导入数据
use yourdata.dta, clear

* 检查数据和变量设置
list 

* 如果是AR(0.7)，模型应类似下面（假设y是你想分析的变量）
arma y, arl(0.7) maxlag(1) noconstant

* 如果仍然报错，查看帮助文档或在网上搜索具体的Stata命令格式
help arma

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arma y_ar, ar(0.7) nobs(100) command arma is unrecognized 怎么解决

ARIMA (自回归整合滑动平均模型) 模型通常用于时间序列分析中，`arma`命令是在R语言中的`forecast`包中用于创建ARMA模型的对象。然而，`arma y_ar, ar(0.7) nobs(100)` 这样的命令格式似乎不符合`forecast`包中的语法。

首先，你需要确认`y_ar`是一个时间序列数据集，并且已经加载到R环境中。其次，`ar(0.7)`表示自回归项的阶数为0.7，这个值应该是一个介于0和1之间的实数，如果是整数，表示滞后阶数，如果小于1则代表移动平均模型。

错误提示"command arma is unrecognized"表明`arma`不是一个被识别的命令，可能是由于以下几个原因：

1. 拼写错误：检查一下`arma`是否拼写正确，应该是`Arima`而非`arma`。
2. 包加载问题：确保已经通过`library(forecast)`导入了`forecast`包。
3. 参数理解：`nobs(100)`可能是描述样本大小，而不是模型参数，不需要放在`arma`之后。

正确的使用方式可能会像这样：

# 假设你的数据集名为ts_data
model <- Arima(ts_data, order = c(0, 1, 0), # 自回归项、差分次数、移动平均项
              include.mean = TRUE,       # 是否包含均值
              fixed.p = FALSE,           # 是否固定自回归系数
              phi=c(0.7))                # 自回归系数，注意这里phi代替ar