matlab MCMC
时间: 2023-10-31 21:58:39 浏览: 246
Matlab中的MCMC是指马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo)方法的实现。MCMC是一种统计模拟方法,用于从复杂的概率分布中抽样。在你提供的引用[1]中,详细介绍了在Matlab中实现MCMC算法的教程。
在MCMC中,我们通过构建一个马尔科夫链来模拟从目标概率分布中抽样。这个马尔科夫链具有平稳分布,且该分布与我们想要抽样的目标分布一致。MCMC方法最常用的算法是Metropolis-Hastings算法,也是你提供的引用中使用的算法。
Metropolis-Hastings(MH)算法包括两个步骤:候选点生成和接受/拒绝规则。在候选点生成步骤中,我们从转移核函数(在你的引用中为q(x, mu))中生成一个候选点。在接受/拒绝规则步骤中,我们计算接受比率(acc)来决定是否接受该候选点。如果接受比率大于一个随机生成的数,我们接受候选点,否则我们拒绝候选点。
在你提供的引用中的代码实现了一个使用MH-MCMC算法从复杂的混合概率分布中抽样的例子。具体来说,该代码使用了两个正态分布N(1,1)和N(5,1)作为目标分布的混合分布,并生成了一串连续的候选点序列x。最后,通过绘制目标分布的曲线图和候选点序列的直方图,我们可以观察到候选点序列逐渐接近目标分布。
因此,如果你想在Matlab中实现MCMC算法,你可以参考引用中提供的教程,并使用MH算法作为一个常用的选择。你可以根据你的具体问题和目标概率分布来修改和调整代码以满足你的需求。
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