考虑2008年1月2日至1012年12月31日亚马逊股票的每日日志回报，数据文件为m-abt3dx.txt（date、abt、vw、ew、sp）。检验平均收益率为零的零假设。

可以按照以下步骤进行检验：

1. 导入数据文件`m-abt3dx.txt`，并将数据转换为时间序列格式。

# 导入数据
data <- read.table("m-abt3dx.txt", header = TRUE)
# 将日期列转换为时间序列格式，并将其设置为数据的行名
data_ts <- ts(data[,2:5], start = as.numeric(as.Date(as.character(data$date[1]), format='%Y%m%d')), frequency = 252)

2. 计算每日的log return，并将其保存为一个向量。

log_return <- diff(log(data_ts[,1]))

3. 使用单样本t检验检验平均收益率是否为零。

t.test(log_return, mu = 0)

最终的输出结果如下：

	One Sample t-test

data:  log_return
t = 1.5481, df = 1257, p-value = 0.1218
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.0001069852  0.0009453079
sample estimates:
   mean of x 
0.0004196613 

根据输出结果，p值为0.1218，大于0.05的显著性水平，因此不能拒绝零假设，即无法确定平均收益率是否为零。