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多变量时间序列预测方法
多变量时间序列预测方法
时间: 2023-05-17 10:03:52
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多变量时间序列预测方法包括ARIMA、VAR、VECM、VARMA、GARCH等。其中,ARIMA适用于单变量时间序列预测,VAR适用于多变量时间序列预测,VECM是VAR的扩展,VARMA是VAR和ARMA的结合,GARCH适用于波动率预测。这些方法都有各自的优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法。
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