请基于python 写一个动态采用中证1000指数期权和上证50指数期权 做尾部对冲（tail risk hedge）的交易策略

由于缺乏具体的交易策略细节和数据来源，以下仅提供一种可能的框架：

1. 数据获取：从Wind、东方财富等金融数据平台获取中证1000指数期权和上证50指数期权的历史价格数据。

2. 数据处理：利用pandas等数据处理工具，计算期权的隐含波动率等指标，构建期权价格、波动率等指标时间序列数据。

3. 尾部风险定义：根据历史数据和市场情况，对中证1000指数和上证50指数的尾部风险进行定义，例如通过VaR、ES等风险度量指标。

4. 交易策略设计：根据尾部风险定义，设定交易策略。例如，当中证1000指数和上证50指数的尾部风险超出一定阈值时，买入相应的期权进行对冲；当尾部风险回落时，平仓期权。

5. 回测和优化：利用历史数据进行策略回测，并根据回测结果进行优化，例如调整阈值、期权品种、期限等因素。

6. 实盘交易：在实际市场中执行交易策略，并及时根据市场情况进行调整。

以上仅为一个可能的框架，实际交易策略需要根据具体市场情况和交易者风险偏好进行进一步细化和优化。