STATA的VAR怎么构建

构建VAR模型通常需要以下步骤：

1. 确定变量：首先需要确定要包含在VAR模型中的变量。这些变量可以是经济学理论所支持的，或者是实证分析中发现的。

2. 确定滞后阶数：VAR模型需要指定滞后阶数，即在模型中考虑多少个时期的数据。通常使用信息准则（如AIC、BIC等）或经验判断来确定滞后阶数。

3. 数据预处理：对数据进行平稳性检验和差分处理，以确保原始数据是平稳的，否则VAR模型可能不适用。

4. 估计VAR模型：使用STATA中的VAR命令来估计VAR模型。在命令中需要指定变量和滞后阶数。

5. 模型诊断：对VAR模型进行诊断，检验是否存在异方差性、自相关等问题，并进行修正。

6. 模型使用：使用估计好的VAR模型进行预测、冲击响应分析等经济分析。