未定义函数变量setObjective,你再次修改并将目标改为效用函数,为预期收益减去0.5乘以方差乘以风险厌恶系数
时间: 2024-04-15 11:26:36 浏览: 117
非常抱歉,我之前的回答中使用了错误的函数名称。你提到的 setObjective
函数在 MATLAB 中不存在。我明白你的需求是将目标函数设置为效用函数,其中效用函数由预期收益减去0.5乘以方差乘以风险厌恶系数构成。
下面是修改后的示例代码,使用效用函数来定义目标函数:
% 假设有三个市场,其预期收益和协方差矩阵如下
expected_returns = [0.06; 0.08; 0.1]; % 预期收益向量
covariance_matrix = [0.04, 0.02, 0.01; % 协方差矩阵
0.02, 0.06, 0.03;
0.01, 0.03, 0.05];
% 定义风险厌恶系数
risk_aversion = 0.5;
% 使用 Portfolio 对象构造投资组合问题
portfolio = Portfolio('AssetList', {'Market1', 'Market2', 'Market3'});
portfolio = setAssetMoments(portfolio, expected_returns, covariance_matrix);
% 设置约束条件
portfolio = setDefaultConstraints(portfolio); % 默认约束条件:权重大于等于0,权重之和等于1
% 定义效用函数
utility = @(x) -(expected_returns' * x - risk_aversion * (x' * covariance_matrix * x));
% 设置目标函数为最大化效用函数
portfolio = setUtility(portfolio, utility);
% 生成投资组合曲线
num_points = 100; % 投资组合曲线上的点数
curve = estimateFrontier(portfolio, num_points);
% 打印投资组合曲线上的点的权重和预期收益
weights = estimateFrontierWeights(portfolio, num_points);
returns = weights * expected_returns;
disp('投资组合曲线上的点的权重和预期收益:');
disp([weights, returns]);
% 绘制投资组合曲线
plotFrontier(portfolio);
在这个修改后的示例代码中,我们定义了风险厌恶系数 risk_aversion
,并使用这个系数构造了效用函数。然后,我们使用 setUtility
函数将效用函数设置为目标函数。最后,我们使用 estimateFrontier
函数生成投资组合曲线,并使用 plotFrontier
函数绘制该曲线。
请根据你的实际情况修改预期收益和协方差矩阵,并根据需要调整风险厌恶系数和其他约束条件。
希望这个修改后的示例代码能够满足你的需求!如果还有其他问题,请随时提问。
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