请写一个计算 股票收益率最大回撤的脚本
时间: 2024-04-30 16:22:00 浏览: 223
以下是一个简单的 Python 脚本,用于计算股票收益率最大回撤:
```python
import pandas as pd
def max_drawdown(returns):
"""
计算最大回撤
"""
cum_returns = (1 + returns).cumprod()
cum_roll_max = cum_returns.cummax()
drawdowns = cum_roll_max - cum_returns
max_drawdown = drawdowns.max()
return max_drawdown
# 读取股票收益数据
data = pd.read_csv('stock_returns.csv')
returns = data['Returns']
# 计算最大回撤
max_drawdown = max_drawdown(returns)
# 输出结果
print('最大回撤为:', max_drawdown)
```
需要注意的是,该脚本假设已经有股票收益数据,并将其存储在名为 `stock_returns.csv` 的 CSV 文件中。因此,在运行脚本之前,需要将实际的收益数据存储在这个文件中。此外,该脚本还需要 `pandas` 库。
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