易，期货交易手续费为交易合约价值的万分之五（开仓平仓 都要收取），交易保证金为交易额的 10%，假设初始资金为 100 万，任何一个 时刻能够承受的最大亏损为 50%

好的，以下是一个更新的代码示例，考虑期货交易手续费和保证金的影响：

import tushare as ts
import numpy as np

# 获取沪深300指数数据
hs300 = ts.get_hist_data('hs300')

# 计算5日和20日移动平均线
hs300['ma5'] = hs300['close'].rolling(window=5).mean()
hs300['ma20'] = hs300['close'].rolling(window=20).mean()

# 计算交易信号
hs300['signal'] = np.where(hs300['ma5'] > hs300['ma20'], 1, 0)

# 计算持仓情况
hs300['position'] = hs300['signal'].shift(1)

# 计算收益率
hs300['return'] = np.log(hs300['close'] / hs300['close'].shift(1))

# 计算策略收益率
hs300['strategy_return'] = hs300['position'] * hs300['return']

# 计算交易手续费
hs300['fee'] = abs(hs300['position'] - hs300['position'].shift(1)) * hs300['close'] * 0.0005

# 计算每日保证金
hs300['margin'] = hs300['close'] * 300 * 0.1

# 计算可用资金
hs300['available_fund'] = 1000000 - hs300['margin'].shift(1) - hs300['fee'].shift(1)

# 计算账户净值
hs300['nav'] = hs300['available_fund'] + hs300['strategy_return']

# 计算最大回撤
hs300['max_drawdown'] = (hs300['nav'].cummax() - hs300['nav']) / hs300['nav'].cummax()

# 判断是否爆仓
hs300['margin_call'] = np.where(hs300['max_drawdown'] >= 0.5, 1, 0)

# 输出结果
print(hs300.tail())

这个策略在原有的基础上增加了交易手续费和保证金的计算。每次交易都会收取交易合约价值的万分之五的手续费，同时需要支付交易额的10%作为保证金。在计算账户净值时，需要减去前一天的保证金和手续费。我们还计算了最大回撤，当最大回撤达到50%时，我们认为账户已经爆仓，交易应该停止。