首先,根据给定的参数,随机生成k个独立的随机游动序列,每个序列的样本长度为n。这些序列可以使用随机数生成函数来生成。 对于每个随机游动序列,根据方程(6)计算Xt的值。其中Xc是常数项,I是服从标准正态分布的随机变量。 使用选择的特定网络参数,训练一个人工神经网络(ANN)来逼近方程(5)中的函数关系。这可以通过使用适当的训练算法和损失函数来完成。 根据方程(5)产生的误差,估计方程(7)中的参数Δ,并计算t统计量。 重复上述步骤1000次,得到1000个t统计量。 根据这1000个t统计量,得到t统计量的经验分布。可以使用统计方法,如直方图或核密度估计等来获得经验分布。 根据经验分布,计算检验零假设:y = 0没有非线性协整关系的临界值。可以根据置信水平和假设检验方法来确定临界值。 根据这个步骤给出python代码
时间: 2024-04-10 20:34:38 浏览: 92
以下是一个简单的示例代码,用于实现上述步骤:
```python
import numpy as np
import scipy.stats as stats
# 设置参数
k = 3 # 随机游动序列的数量
n = 100 # 样本长度
# 生成随机游动序列
def generate_random_walk_sequence(k, n):
sequences = []
for i in range(k):
sequence = np.cumsum(np.random.randn(n))
sequences.append(sequence)
return sequences
# 计算Xt的值
def calculate_Xt(Xc, I):
return Xc + I
# 训练ANN模型
def train_ann_model(inputs, targets):
# 使用合适的训练算法和损失函数训练ANN模型
# 这里只是一个示例,具体的训练过程需要根据实际情况进行选择和实现
model = YourANNModel()
model.train(inputs, targets)
return model
# 估计参数Δ和计算t统计量
def estimate_delta_and_calculate_t_statistic(errors):
delta = np.mean(errors)
t_statistic = delta / (np.std(errors) / np.sqrt(len(errors)))
return delta, t_statistic
# 重复计算并收集t统计量
def calculate_t_statistics(sequences, Xc):
t_statistics = []
for sequence in sequences:
I = np.random.randn(len(sequence))
Xt = calculate_Xt(Xc, I)
inputs = np.array([Xt, sequence]).T
targets = sequence
model = train_ann_model(inputs, targets)
predicted_sequence = model.predict(inputs)
errors = predicted_sequence - sequence
_, t_statistic = estimate_delta_and_calculate_t_statistic(errors)
t_statistics.append(t_statistic)
return t_statistics
# 计算经验分布
def calculate_empirical_distribution(t_statistics):
return stats.norm.fit(t_statistics)
# 计算临界值
def calculate_critical_value(empirical_distribution, confidence_level):
return stats.norm.ppf(1 - (1 - confidence_level) / 2, *empirical_distribution)
# 主函数
def main():
# 生成随机游动序列
sequences = generate_random_walk_sequence(k, n)
# 设置参数
Xc = 0
# 计算t统计量
t_statistics = calculate_t_statistics(sequences, Xc)
# 计算经验分布
empirical_distribution = calculate_empirical_distribution(t_statistics)
# 计算临界值
confidence_level = 0.95
critical_value = calculate_critical_value(empirical_distribution, confidence_level)
print("Critical value:", critical_value)
if __name__ == "__main__":
main()
```
请注意,该代码只是一个简单示例,并未包含完整的模型训练和统计方法的实现。您需要根据实际情况进行适当的修改和调整。
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