（1）假设A、B、C、D四只股票的资产配置权重分别为25%、30%、25%、20%，则该投资组合的预期收益与风险是多少？给出matlab代码

对于一个投资组合的预期收益和风险，通常需要考虑每个股票的预期收益率和方差，以及它们在组合中的权重。预期收益可以用加权平均的方式计算，而风险（比如方差）则是通过每个股票的方差乘以权重然后求和得到。

预期收益（Expected Return）公式是：
\[ E(R) = w_A * R_A + w_B * R_B + w_C * R_C + w_D * R_D \]
其中 \( w_i \) 是股票i的权重，\( R_i \) 是股票i的预期收益率。

方差（Variance）公式是：
\[ Var(P) = w_A^2 * Var(A) + w_B^2 * Var(B) + w_C^2 * Var(C) + w_D^2 * Var(D) \]
其中 \( Var(i) \) 是股票i的方差。

如果你有每个股票的具体预期收益率和方差数据，你可以用MATLAB编写类似下面的代码：

% 股票的预期收益率和方差
R = [R_A; R_B; R_C; R_D]; % 收益率向量
Var = [Var_A; Var_B; Var_C; Var_D]; % 方差向量

% 权重向量
weights = [0.25; 0.30; 0.25; 0.20];

% 计算预期收益
exp_return = weights * R;

% 计算组合方差
covariance = Diag(weights.^2 .* Var);
variance = sum(covariance);

disp(['预期收益: ', num2str(exp_return)])
disp(['组合方差(风险): ', num2str(variance)])

请注意，这里的`R_A`, `R_B`, `R_C`, 和 `R_D` 需要用实际的数值替换，同样地，`Var_A`, `Var_B`, `Var_C`, 和 `Var_D` 应代表各自的波动性。如果没有具体的数字，上述计算将无法得出准确结果。