现在有一个csv,共两列数据,第一列为time,格式为2018-01-01 00:00:00,数据采集间隔为10分钟,第二列为value, 想要对第二列数据进行STL分解,python实现
时间: 2024-10-14 10:05:54 浏览: 16
Draft Sun Nov 18 08:00:39 CST 2018-数据集
在Python中,我们可以使用`statsmodels.tsa.seasonal`模块来进行季节性趋势分解(Seasonal Trend decomposition of Time Series, STL),尤其是`StlDecompose`类。首先,你需要安装`statsmodels`库,如果还没安装可以使用`pip install statsmodels`。
以下是一个简单的步骤示例:
```python
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
# 假设df是你读取的CSV数据,已经按时间排序并且包含'time'和'value'两列
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['time']) # 将time列转换为日期时间格式
df.set_index('datetime', inplace=True) # 设置datetime作为索引
# 数据预处理,例如填充缺失值或调整格式
df.fillna(method='ffill', inplace=True)
# 进行STL分解
stl = STL(df['value'], period=60*10) # 假定采集间隔为10分钟,所以周期是10 * 60分钟
res = stl.fit() # 训练模型
# 可视化结果
res.plot()
plt.show()
# 获取分解后的三个部分:趋势(trend)、季节性(seasonal)和平滑余波(resid)
trend = res.trend
seasonal = res.seasonal
resid = res.resid
# 如果需要将它们合并回原始DataFrame,可以创建新的列
df['decomposed_value'] = trend + seasonal + resid
```
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