时间序列预测模型定阶
时间: 2023-09-17 13:07:16 浏览: 160
时间序列分析——模型的建立和定阶.docx
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时间序列预测模型的定阶可以通过以下几个步骤来完成。首先,需要对时间序列的平稳性进行检验,通常可以使用ADF或PP检验方法来进行单位根检验。如果时间序列不满足平稳性条件,可以考虑进行差分变换或者对数差分变换,将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。然后,可以借助一些统计量,如自相关系数和偏自相关系数,初步识别模型的可能形式。接下来,根据AIC等定阶准则,从可供选择的模型中选择一个最佳模型。在这个阶段,差分数据为非白噪声序列。然后,对模型参数进行估计,并进行诊断检验,包括检验模型参数的显著性,模型本身的有效性以及检验残差序列是否为白噪声序列。如果模型通过检验,说明模型设定基本正确。最后,可以使用建立的ARIMA模型进行预测。
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