请用掘金量化的API实现均线策略，而不是用聚宽或者其他平台的，注意是使用掘金量化的API

好的，使用掘金量化的API实现均线策略可以按照以下步骤进行：

1. 导入所需模块和库：

from jqdatasdk import *
import numpy as np
import pandas as pd

2. 初始化掘金量化API：

auth('手机号', '密码')

3. 设置回测参数：

start_date = '2010-01-01'
end_date = '2020-12-31'
benchmark = '000300.XSHG'  # 设置回测基准为沪深300指数
capital_base = 1000000  # 设置初始资金为100万

4. 定义策略函数：

def initialize(context):
    g.security = '000001.XSHE'  # 设置要交易的股票代码为平安银行
    g.short_period = 5  # 设置短期均线周期为5天
    g.long_period = 20  # 设置长期均线周期为20天

def handle_data(context, data):
    hist_prices = history(g.long_period + 1, '1d', 'close')[g.security]  # 获取历史收盘价数据

    short_ma = np.mean(hist_prices[-g.short_period:])  # 计算短期均线值
    long_ma = np.mean(hist_prices)  # 计算长期均线值

    if short_ma > long_ma:
        order_target_percent(g.security, 1)  # 短期均线上穿长期均线，买入全部仓位
    else:
        order_target_percent(g.security, 0)  # 短期均线下穿长期均线，卖出全部仓位

5. 运行回测：

run_algorithm(start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize,
              handle_data=handle_data, benchmark=benchmark, capital_base=capital_base)

以上代码是一个简单的示例，实现了根据短期均线和长期均线的交叉情况进行买卖操作。你可以根据需要进行进一步的优化和修改。请确保你已经安装了掘金量化的API，并已经正确配置了环境和账号信息。