我需要使用 Lean 框架在OKX平台进行自动化交易的示例代码,采用移动平均线策略,均线趋势向上时买入,如果趋势转向下时卖出。
时间: 2023-06-17 20:02:34 浏览: 182
以下是一个使用Lean框架和移动平均线策略的示例代码,可以在OKX平台上进行自动化交易。请注意这只是一个示例代码,您需要根据自己的需求进行修改和优化。
```csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using QuantConnect;
using QuantConnect.Algorithm;
using QuantConnect.Data.Market;
using QuantConnect.Indicators;
namespace QuantConnect.Algorithm.CSharp
{
public class MovingAverageCrossoverAlgorithm : QCAlgorithm
{
private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;
private ExponentialMovingAverage _fastMa;
private ExponentialMovingAverage _slowMa;
private bool _isInvested;
public override void Initialize()
{
SetStartDate(2018, 1, 1); // Set start date
SetEndDate(DateTime.Now.Date.AddDays(-1)); //Set end date
SetCash(10000); // Set strategy cash
AddCrypto("BTCUSD", Resolution.Minute); // Add crypto asset
_fastMa = EMA("BTCUSD", 20, Resolution.Minute);
_slowMa = EMA("BTCUSD", 50, Resolution.Minute);
_macd = MACD("BTCUSD", 12, 26, 9, MovingAverageType.Exponential, Resolution.Minute);
_isInvested = false;
}
public void OnData(TradeBars data)
{
if (!_fastMa.IsReady || !_slowMa.IsReady || !_macd.IsReady)
{
return;
}
if (_fastMa > _slowMa && _macd > 0 && !_isInvested)
{
SetHoldings("BTCUSD", 1);
_isInvested = true;
}
else if (_fastMa < _slowMa && _macd < 0 && _isInvested)
{
Liquidate("BTCUSD");
_isInvested = false;
}
}
}
}
```
在这个示例代码中,我们定义了一个名为`MovingAverageCrossoverAlgorithm`的类,该类继承自`QCAlgorithm`。`Initialize`方法包含了一些初始化代码,例如设置回测开始和结束日期、设置初始资金和添加交易品种等。在这个示例中,我们添加了`BTCUSD`交易品种,并且设置了20天和50天的指数移动平均线和MACD指标。
`OnData`方法是策略的核心逻辑。在每个时间步,我们首先检查指数移动平均线和MACD是否已经准备好。如果没有准备好,则跳过当前时间步。如果准备好了,我们将检查是否应该进行交易。如果20天的指数移动平均线趋势向上,并且MACD大于0,并且当前没有投资,则我们将调用`SetHoldings`方法买入`BTCUSD`。如果20天的指数移动平均线趋势向下,并且MACD小于0,并且当前已投资,则我们将调用`Liquidate`方法卖出`BTCUSD`。
这个示例代码中的策略是一个非常简单的移动平均线策略,您可以根据自己的需求进行修改和优化,例如添加止损等。同时,您还需要将代码上传到Lean框架并配置OKX交易所的API密钥才能在OKX平台进行自动化交易。
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