matlab 债券,matlab债券组合

Matlab 债券工具箱可以用来计算各种类型的债券价格、收益率和敏感性分析等。使用该工具箱，可以构建债券组合并进行投资组合优化。以下是一些使用 Matlab 债券工具箱的示例代码：

1. 计算债券价格和收益率

% 假设债券信息如下：
Settle = '01-Jan-2021';
Maturity = '01-Jan-2026';
CouponRate = 0.05;
Price = 97.5;

% 计算债券价格和收益率
[BondPrice, BondYield] = bndprice(Price, CouponRate, Settle, Maturity);
disp(['债券价格为：', num2str(BondPrice)]);
disp(['债券收益率为：', num2str(BondYield)]);

2. 构建债券组合

% 假设有两个债券 A 和 B，各自的信息如下：
% 债券 A
SettleA = '01-Jan-2021';
MaturityA = '01-Jan-2026';
CouponRateA = 0.05;
PriceA = 97.5;
% 债券 B
SettleB = '01-Jan-2021';
MaturityB = '01-Jan-2024';
CouponRateB = 0.04;
PriceB = 95;

% 构建债券组合
PortfolioData = [PriceA, CouponRateA, SettleA, MaturityA; ...
                 PriceB, CouponRateB, SettleB, MaturityB];
Portfolio = bondportfolio(PortfolioData);

3. 进行投资组合优化

% 假设有三个债券 A、B 和 C，各自的信息如下：
% 债券 A
SettleA = '01-Jan-2021';
MaturityA = '01-Jan-2026';
CouponRateA = 0.05;
PriceA = 97.5;
% 债券 B
SettleB = '01-Jan-2021';
MaturityB = '01-Jan-2024';
CouponRateB = 0.04;
PriceB = 95;
% 债券 C
SettleC = '01-Jan-2021';
MaturityC = '01-Jan-2023';
CouponRateC = 0.03;
PriceC = 92;

% 构建债券组合
PortfolioData = [PriceA, CouponRateA, SettleA, MaturityA; ...
                 PriceB, CouponRateB, SettleB, MaturityB; ...
                 PriceC, CouponRateC, SettleC, MaturityC];
Portfolio = bondportfolio(PortfolioData);

% 进行投资组合优化
TargetReturn = 0.06;
Weights = bondopt(Portfolio, TargetReturn);
disp(['债券 A 的权重为：', num2str(Weights(1))]);
disp(['债券 B 的权重为：', num2str(Weights(2))]);
disp(['债券 C 的权重为：', num2str(Weights(3))]);