python 多重共线性

多重共线性是指在回归分析中，自变量之间存在高度相关，导致模型无法准确地估计各个自变量的系数。在Python中，可以使用statsmodels模块中的VIF函数（方差膨胀因子）来检测多重共线性。VIF函数计算每个自变量的方差膨胀因子，如果某个自变量的方差膨胀因子大于5或10，则表明该自变量与其他自变量高度相关，存在多重共线性问题。解决多重共线性问题的方法包括：删除某些自变量、合并相关的自变量、使用正则化方法等。