假设已知威布尔分布和正态分布,利用copulafit拟合,得到联合分布函数。
时间: 2024-02-18 10:01:53 浏览: 116
假设我们已知两个随机变量X和Y,其中X服从威布尔分布,Y服从正态分布,现在需要拟合它们的联合分布函数。可以按照以下步骤进行:
1. 生成威布尔分布和正态分布的随机样本数据。假设我们生成了1000个威布尔分布的随机样本数据和1000个正态分布的随机样本数据,可以将它们组合成一个2×1000的矩阵:
```
data = [wblrnd(2,3,1000,1), normrnd(0,1,1000,1)]';
```
其中,wblrnd函数用于生成威布尔分布的随机样本数据,normrnd函数用于生成正态分布的随机样本数据,2和3是威布尔分布的参数,0和1是正态分布的参数。
2. 使用copulafit函数拟合联合分布函数。假设我们要拟合的联合分布函数是高斯联合分布,可以按照以下方式进行:
```
[C, parameters] = copulafit('Gaussian', data);
```
其中,'Gaussian'表示要拟合的联合分布类型是高斯联合分布,data是已知的数据集。
3. 使用拟合得到的copula函数进行模拟和分析。可以使用拟合得到的copula函数进行数据模拟和分析,例如计算联合分布函数、计算联合概率密度函数、计算VaR等。
需要注意的是,拟合得到的copula函数是一个函数句柄,可以使用feval函数进行调用。例如,可以使用以下语句计算联合概率密度函数在点(0,0)处的值:
```
feval(C,[0,0],parameters)
```
阅读全文