arma模型matlab代码
时间: 2023-06-25 15:06:02 浏览: 165
下面是一个ARMA模型的MATLAB代码示例:
```matlab
% 定义ARMA模型的参数
a = [1 -0.8 0.6]; % AR系数
b = [1 0.2]; % MA系数
% 使用filter函数生成ARMA模型的数据
n = 1000; % 数据长度
e = randn(n,1); % 白噪声
y = filter(b,a,e); % 生成ARMA模型数据
% 画出生成的ARMA模型数据的时间序列图
figure;
plot(y);
title('ARMA模型生成的时间序列');
% 使用arima函数估计ARMA模型的参数
model = arima('AR',a,'MA',b,'D',0,'Constant',0);
[estmdl,EstParamCov,logL,info] = estimate(model,y);
% 输出估计的ARMA模型的参数
fprintf('估计的AR系数:\n');
disp(estmdl.AR);
fprintf('估计的MA系数:\n');
disp(estmdl.MA);
% 画出ARMA模型残差的自相关图和偏自相关图
figure;
subplot(2,1,1);
autocorr(estmdl.Residuals);
title('ARMA模型残差的自相关图');
subplot(2,1,2);
parcorr(estmdl.Residuals);
title('ARMA模型残差的偏自相关图');
```
在这个示例中,我们首先定义了ARMA模型的参数,然后使用MATLAB的filter函数生成了ARMA模型的数据,并绘制了时间序列图。接下来,我们使用MATLAB的arima函数估计了ARMA模型的参数,输出了估计的ARMA模型的参数,并绘制了ARMA模型残差的自相关图和偏自相关图。
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