matlab模拟银行系统性风险

在MATLAB中，您可以使用随机过程模型来模拟银行系统的系统性风险。下面是一个简单的示例，演示如何使用随机过程模型模拟银行系统的系统性风险。

% 参数设置
num_simulations = 1000; % 模拟次数
num_time_steps = 100; % 时间步长数
initial_price = 100; % 初始价格
drift = 0.05; % 漂移率
volatility = 0.2; % 波动率

% 预分配存储空间
price_matrix = zeros(num_simulations, num_time_steps);
price_matrix(:, 1) = initial_price;

% 模拟随机过程
for i = 1:num_simulations
    for j = 2:num_time_steps
        % 使用几何布朗运动模型进行价格模拟
        price_matrix(i, j) = price_matrix(i, j-1) * exp((drift - 0.5 * volatility^2) + volatility * randn);
    end
end

% 可视化结果
figure;
plot(1:num_time_steps, price_matrix(1:10, :));
xlabel('时间步长');
ylabel('价格');
title('银行系统性风险模拟');

在这个例子中，我们使用几何布朗运动模型来模拟银行系统的价格。通过随机生成的价格路径，我们可以观察系统性风险如何影响银行系统的价格。

请注意，这只是一个简单的示例，实际情况可能更加复杂。您可能需要根据具体的系统性风险模型和参数进行调整和扩展。