stata中门槛效应代码

门槛效应是指当自变量的值超过某个门槛值(threshold)时，因变量的变化率会发生显著变化。在Stata中，可以使用非线性回归模型来拟合门槛效应。

下面是一个使用Stata拟合门槛效应的示例代码：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 拟合门槛效应模型
nl mixed (y = c1 * (x - t) + c2 * (x - t)^2) if x > t, at(t))
predict yhat
gen resid = y - yhat

// 绘制拟合曲线和残差图
twoway (scatter y x) (line yhat x if x > t) (rscatter resid x if x > t), legend(off)

在上面的代码中，我们使用`nl mixed`命令来拟合门槛效应模型，其中`y`是因变量，`x`是自变量，`t`是门槛值，`c1`和`c2`是模型参数。我们使用`if x > t`来限制自变量`x`的取值范围，只有当`x`大于门槛值`t`时才参与模型拟合。使用`at(t)`选项来指定门槛值`t`的取值范围。最后，我们使用`predict`命令来预测因变量的值，并计算残差。

在绘制图形时，我们使用`twoway`命令同时绘制原始数据点、拟合曲线和残差图。其中`line yhat x if x > t`用于绘制拟合曲线，`rscatter resid x if x > t`用于绘制残差图。