如何使用pyfinance库中的returns模块来计算特定证券的夏普比率和阿尔法值？请提供一个完整的Python代码示例。

在定量金融分析中，夏普比率和阿尔法值是衡量投资表现的重要指标，使用pyfinance的returns模块可以轻松计算出这些指标。为了帮助你更好地掌握如何使用returns模块进行证券收益分析，特别推荐参考这本实战指南：《Python量化金融：pyfinance证券收益分析实战》。它不仅介绍了pyfinance库的使用方法，还深入探讨了如何进行回归分析和CAPM模型的实操。

参考资源链接：[Python量化金融：pyfinance证券收益分析实战](https://wenku.csdn.net/doc/5qvrek9nrn?spm=1055.2569.3001.10343)

下面是一个使用pyfinance来计算特定证券夏普比率和阿尔法值的Python代码示例，首先确保你已经安装了pyfinance和tushare库：

                 import pandas as pd
                 import numpy as np
                 from pyfinance import TSeries
                 import tushare as ts
                 
                 def get_data(stock_code, start_date='2011-01-01', end_date=''):
                     df = ts.get_k_data(stock_code, start_date, end_date)
                     df.index = pd.to_datetime(df.date)
                     rets = df.close / df.close.shift() - 1  # 计算日收益率
                     return TSeries(rets)
                 
                 # 获取股票代码为'stock_code'的收益率数据
                 rets = get_data('stock_code')
                 
                 # 计算夏普比率和阿尔法值
                 sharpe_ratio = rets.sharpe_ratio()
                 alpha = rets.alpha()
                 
                 print(f

参考资源链接：[Python量化金融：pyfinance证券收益分析实战](https://wenku.csdn.net/doc/5qvrek9nrn?spm=1055.2569.3001.10343)