R语言embedSeries
时间: 2023-10-23 11:34:03 浏览: 25
R语言中,embedSeries函数用于将时间序列数据转换成适用于建模的矩阵形式。它将给定的时间序列数据按照指定的滞后步长(lag)进行分割,并将每个滞后步长的观测值作为特征,组合成新的矩阵。
以下是embedSeries函数的基本语法:
```R
embedSeries(data, dimension, lag)
```
参数说明:
- data:包含时间序列数据的向量或矩阵。
- dimension:表示生成矩阵的维度,即滞后步长的个数。
- lag:表示滞后步长,即每个观测值与之前观测值之间的间隔长度。
例如,假设我们有一个包含10个观测值的时间序列数据:
```R
data <- 1:10
```
如果我们使用滞后步长为2,维度为3,则可以使用embedSeries函数将其转换为矩阵:
```R
matrix <- embedSeries(data, dimension = 3, lag = 2)
```
生成的矩阵如下所示:
```
[,1] [,2] [,3]
[1,] 3 2 1
[2,] 4 3 2
[3,] 5 4 3
[4,] 6 5 4
[5,] 7 6 5
[6,] 8 7 6
[7,] 9 8 7
[8,] 10 9 8
```
这样,我们就将原始的时间序列数据转换为了可供建模使用的矩阵形式,每行表示一个观测值的滞后步长特征。
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