ptrade打三板策略代码

ptrade是一个Python交易策略库，它主要用于量化投资分析和回测，特别是在A股市场。打三板策略通常是指针对新三板（非上市股票市场）中流动性较差、价格波动较大的股票进行短线交易的一种战术。这种策略往往涉及对低成交额股票的捕捉和卖出，以获取短期价差收益。

在编写此类策略的具体代码时，可能会包括以下几个步骤：

1. **数据获取**：使用`ptrade.data`模块获取新三板的历史交易数据，如成交量、价格等。

import ptrade.data as pd

df = pd.get_nasdaq_data('your_stock_code', start_date='YYYY-MM-DD')

2. **信号生成**：通过技术指标（如RSI、MACD等）判断是否满足做空条件，当某只股票达到特定的下跌阈值时，认为是合适的“打三板”机会。

from ptrade.indicators import rsi, macd

signal = rsi(df['close']) < 30 or macd(df)['signal'] < 0

3. **订单管理**：利用`ptrade.orders`创建并管理订单，比如设置止损点和止盈点。

order = Order(symbol='your_stock_code', quantity=100, price=df['last'], type_='short')
if signal:
    order.execute()

4. **回测与优化**：使用`ptrade.backtesting`模块对策略进行回测，并可能结合策略参数网格搜索来优化策略效果。

from ptrade.backtesting import Backtest

backtest = Backtest(strategy=your_strategy, data=df)
stats = backtest.run()