ARIMA模型中𝑦′ 𝑡 = (1 − 𝐿)𝑑 *𝑦t的含义
时间: 2024-04-17 11:29:00 浏览: 132
用Arima模型实现多个数的预测
在ARIMA模型中,𝑦'𝑡 表示时间序列数据的差分项,𝑑 表示差分操作的阶数。
差分操作是一种常见的用于处理非平稳时间序列数据的方法,通过计算相邻时间点之间的差异来消除或减小数据的趋势和季节性。
(1 - 𝐿) 表示差分操作符的形式,其中 𝐿 是滞后操作符,表示将时间序列数据向后推移 1 个时间点。
𝑦𝑡 表示时间序列数据在当前时间点 𝑡 的值。
因此,(1 - 𝐿)𝑑 *𝑦𝑡 表示对时间序列数据进行 𝑑 阶差分操作,即将当前时间点和过去 𝑑 个时间点的值进行差分计算。
这个操作可以消除或减小时间序列数据的长期趋势和季节性,使得数据更加平稳。平稳的时间序列数据更容易建立模型,并且可以通过预测差分项来还原为原始的非差分数据。
ARIMA模型使用差分项来处理非平稳性,并结合自回归(AR)和移动平均(MA)项来建立模型。通过确定合适的差分阶数和自回归、移动平均的阶数,可以建立ARIMA模型来描述时间序列数据的相关性和随机性,并进行未来时间点的预测。
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