glmnet lasso生成lambda序列代码,以及选择最优lambda代码自己编写
时间: 2024-03-06 16:50:48 浏览: 150
Lasso 分位数回归进行时间序列预测的详细示例,包含 Python 代码和示例数据(包含详细的完整的程序和数据)
以下是使用glmnet包生成lambda序列的代码:
```r
library(glmnet)
x <- model.matrix(y ~ ., data = train_data) # 训练数据的自变量
y <- train_data$y # 训练数据的因变量
cvfit <- cv.glmnet(x, y, alpha = 1) # 进行10折交叉验证,alpha=1表示使用Lasso
lambda_seq <- cvfit$lambda # 生成lambda序列
```
然后,我们可以使用以下代码选择最优lambda:
```r
best_lambda <- cvfit$lambda.min # 选择交叉验证误差最小的lambda
lasso_model <- glmnet(x, y, alpha = 1, lambda = best_lambda) # 使用最优lambda训练Lasso模型
```
其中,`cvfit$lambda.min`表示交叉验证误差最小的lambda值。训练好的Lasso模型存储在`lasso_model`对象中。
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