arch-lm检验r代码

以下是在R中进行ARCH-LM检验的代码示例：

假设我们有一个时间序列数据集，其中包含了残差序列：

# 假设我们的残差序列存储在一个名为residuals的向量中
# 进行ARCH-LM检验
library(lmtest)
arch_lm <- lm(residuals^2 ~ lag(residuals^2, 1))
coeftest(arch_lm)

在上面的代码中，我们使用了`lm()`函数来拟合一个线性回归模型，其中残差序列的平方作为因变量，以其滞后一期的平方作为自变量。`coeftest()`函数用于输出回归系数的显著性检验结果，包括t值、自由度、p值等。

如果p值小于显著性水平，就可以拒绝零假设，认为存在ARCH效应，反之则认为不存在。