backtrader完整功能代码示例

下面是一个简单的backtrader完整功能代码示例：

import backtrader as bt
import pandas as pd

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.rsi = bt.indicators.RSI_SMA(self.data.close, period=21)
        
    def next(self):
        if not self.position:
            if self.rsi < 30:
                self.buy(size=100)
        else:
            if self.rsi > 70:
                self.sell(size=100)

if __name__ == '__main__':
    cerebro = bt.Cerebro()
    
    data = bt.feeds.GenericCSVData(
        dataname='data.csv',
        fromdate=pd.Timestamp('2010-01-01'),
        todate=pd.Timestamp('2020-12-31'),
        nullvalue=0.0,
        dtformat=('%Y-%m-%d'),
        datetime=0,
        high=2,
        low=3,
        open=1,
        close=4,
        volume=5,
        openinterest=-1
    )
    
    cerebro.adddata(data)
    cerebro.addstrategy(MyStrategy)
    cerebro.broker.setcash(100000.0)
    
    cerebro.run()
    cerebro.plot()

在这个示例中，我们定义了一个名为MyStrategy的类，它继承了backtrader.Strategy类。我们在该类的__init__方法中创建了一个RSI_SMA指标，并在next方法中使用它来决定何时买入或卖出。

在主函数中，我们首先创建一个Backtrader对象cerebro，并使用GenericCSVData提供的数据源创建一个数据对象。然后，我们将数据对象添加到cerebro中，并将我们的策略添加到cerebro中。我们还设置了初始现金余额100,000.0，然后运行cerebro并绘制结果。

请注意，此示例仅供参考。在实际使用中，您需要根据您的数据和策略进行相应的更改和调整。