hausman检验stata

Hausman 检验是用来确定在固定效应模型和随机效应模型之间选择哪个模型更合适的一种方法。在 Stata 中，进行 Hausman 检验的命令是 "hausman"。

下面是一个示例：

首先，我们需要使用 panel 数据集，例如 "xtset" 命令。

use http://www.stata-press.com/data/r16/abdata.dta
xtset id year

接下来，我们可以使用 "xtreg" 命令来运行固定效应模型和随机效应模型，并使用 "estimates store" 命令分别保存这两个模型的结果。

xtreg y x1 x2, fe
estimates store fe

xtreg y x1 x2, re
estimates store re

然后，我们可以使用 "hausman" 命令来进行 Hausman 检验。它需要输入两个已保存的估计结果，分别对应于固定效应模型和随机效应模型。

hausman fe re

如果输出结果中的 p 值小于显著性水平，就意味着固定效应模型和随机效应模型的估计结果存在显著差异，需要根据实际情况选择合适的模型。