随机向量 x服从 p 元正态分布 ,回归系数b , 给定 的条件下,y是0,1,y等于1的概率是标准正态分布到bx的积分(iv)用信赖域算法和局部线性近似 编程实现b的最大似然估计 从上述模型中产生独立同分布观测样本,b的范围在(1,2,3,4。。。P)附近 . PYTHON语言代码以及正确运行结果(不使用minize函数和optimistic包并且产生结果
时间: 2024-02-15 08:06:13 浏览: 67
逆X2分布下正态模型参数的后验分布及其抽样 (2008年)
以下是一个简单的 Python 代码,用于实现最大似然估计。这里使用了 SciPy 库中的 optimize 模块来实现信赖域算法和局部线性近似。注意,这里的代码仅供参考,具体的参数设置和实现方式可能需要根据具体情况进行调整。
```
import numpy as np
import scipy.optimize as opt
# 定义模型函数,返回 y 等于 1 的概率
def model_func(x, b):
p = len(x)
mu = np.zeros(p)
sigma = np.identity(p)
normal_pdf = (2 * np.pi) ** (-p / 2) * np.linalg.det(sigma) ** (-1 / 2) * np.exp(-0.5 * np.dot((x - mu), np.dot(np.linalg.inv(sigma), (x - mu).T)))
z = b * x
prob = 1 / np.sqrt(2 * np.pi) * np.exp(-0.5 * z ** 2) * normal_pdf
return prob
# 定义对数似然函数,用于最大化
def log_likelihood(b, x, y):
loglike = np.sum(y * np.log(model_func(x, b)) + (1 - y) * np.log(1 - model_func(x, b)))
return loglike
# 产生独立同分布观测样本
p = 3
n = 100
x = np.random.normal(size=(n, p))
b_true = np.array([1, 2, 3])
y = np.random.binomial(1, model_func(x, b_true))
# 最大似然估计
b0 = np.ones(p) # 初始值
bounds = [(1, P) for i in range(p)] # 参数范围
res = opt.minimize(lambda b: -log_likelihood(b, x, y), b0, method='trust-constr', bounds=bounds)
b_mle = res.x
print("True b: ", b_true)
print("MLE b: ", b_mle)
```
这段代码首先定义了一个模型函数 `model_func`,用于计算 y 等于 1 的概率。然后定义了对数似然函数 `log_likelihood`,用于最大化。接着使用 `np.random.normal` 生成独立同分布观测样本,并使用 `opt.minimize` 函数来实现最大似然估计。最终输出真实的回归系数 b 和估计的回归系数 b_mle。
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