分别用简单蒙特卡罗估计、对偶蒙特卡积分、控制变量蒙特卡罗积分、重要抽样蒙特卡洛积分，分层抽样蒙特卡洛积分估计‘

1. 简单蒙特卡罗估计法：将样本随机抽取，计算函数在各个样本点的平均值，再将平均值乘以样本空间的面积，即可得到估计值。这种方法比较简单，但是需要抽取大量的样本才能得到较为准确的估计值。

2. 对偶蒙特卡积分法：该方法是在简单蒙特卡罗估计的基础上，利用积分的对称性，将积分转化为对偶形式的积分，再进行计算。这种方法的优点是能够减少样本点的数量，提高计算效率。

3. 控制变量蒙特卡罗积分法：该方法是在简单蒙特卡罗估计的基础上，引入一个或多个控制变量，通过对控制变量进行控制，减少函数的方差，从而提高计算精度。这种方法适用于函数较为复杂、方差较大的情况。

4. 重要抽样蒙特卡洛积分法：该方法是通过对样本进行重要抽样，即按照一定的概率分布来选择样本点，从而提高计算精度。这种方法适用于函数在某些区域内变化较大的情况。

5. 分层抽样蒙特卡洛积分法：该方法是将样本空间按照一定的方式分为若干层，然后在每层内进行抽样，从而提高计算精度。这种方法适用于函数在不同的区域内变化较大的情况。

相关问题

r语言分别用简单蒙特卡罗估计、对偶蒙特卡罗积分、控制变量蒙特卡罗积分、重要抽样蒙特卡洛积分，分层抽样蒙特卡洛积分估计e^-x/(1+x^2)在[0,1]上的积分并计算方差的代码

# 简单蒙特卡罗估计
set.seed(123)
n <- 10000
x <- runif(n, 0, 1)
y <- exp(-x) / (1 + x^2)
mc_estimate <- mean(y)
mc_var <- var(y) / n

# 对偶蒙特卡罗积分
set.seed(123)
n <- 10000
u <- runif(n, -1, 1)
x <- 1 / (1 + u^2)
y <- exp(-x)
mc_estimate <- mean(y) * 2
mc_var <- var(y) / n

# 控制变量蒙特卡罗积分
set.seed(123)
n <- 10000
x <- runif(n, 0, 1)
y1 <- exp(-x)
y2 <- 1 / (1 + x^2)
cov_xy <- cov(y1, y2)
b <- cov_xy[1, 2] / var(y2)
z <- y1 - b * (y2 - mean(y2))
mc_estimate <- mean(z)
mc_var <- var(z) / n

# 重要抽样蒙特卡洛积分
set.seed(123)
n <- 10000
x <- qcauchy(runif(n))
y <- exp(-x) / (1 + x^2) / dcauchy(x)
mc_estimate <- mean(y)
mc_var <- var(y) / n

# 分层抽样蒙特卡洛积分
set.seed(123)
n <- 10000
m <- 10
h <- 1 / m
x <- runif(n)
idx <- floor(x / h) + 1
y <- rep(0, n)
for (i in 1:m) {
y[idx == i] <- exp(-x[idx == i]) / (1 + x[idx == i]^2) / h
}
mc_estimate <- mean(y)
mc_var <- var(y) / n

蒙特卡洛积分与拟蒙特卡罗积分的关系

蒙特卡洛积分和拟蒙特卡罗积分都是一种数值积分方法，它们的主要区别在于样本点的选取方式不同。

蒙特卡洛积分是通过在积分区间内随机选取样本点，然后根据这些样本点计算积分值的方法。具体来说，假设要计算的积分为$f(x)$，积分区间为$[a,b]$，则蒙特卡洛积分的计算公式为：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

其中，$N$为样本点的个数，$x_i$为在$[a,b]$内随机选取的第$i$个样本点。

拟蒙特卡罗积分则是通过在积分区间内按照某种规律选取样本点，然后根据这些样本点计算积分值的方法。具体来说，拟蒙特卡罗积分可以采用等距或者等面积的方式选取样本点。例如，等距拟蒙特卡罗积分可以将积分区间等分成$N$个小区间，然后在每个小区间的中点处选取样本点，计算积分值的公式为：
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2N}(i-\frac{1}{2}))$$

可以看出，拟蒙特卡罗积分的样本点选取方式比蒙特卡洛积分更加有规律，因此在某些情况下可以比蒙特卡洛积分更加高效。