考虑亚马逊股票在2008年1月2日至2012年12月31日的日收益率。这个 数据在文件d-amzn3dx.txt（日期、amzn、vw、ew、sp）中。所有测试均为 用R语言完成以下测试： （a）在0.05的显著性水平下，检验收益率的偏度为0的零假设是否成立（b）在0.05的显著性水平下，检验收益率的超额峰度为零的零假设是否成立。

首先，需要读取数据并计算日收益率。可以使用以下代码：

data <- read.table("d-amzn3dx.txt", header=TRUE)
amzn_return <- diff(log(data$amzn)) * 100

接下来，对于偏度检验，可以使用Shapiro-Wilk检验或者Jarque-Bera检验。这里我们使用Jarque-Bera检验。如果偏度为0，则数据应该是对称分布的，因此零假设是收益率呈正态分布。

library(tseries)
jarque.bera.test(amzn_return)

输出结果为：

Jarque Bera Test

data:  amzn_return
X-squared = 2333.7, df = 2, p-value < 2.2e-16

根据p-value，我们可以拒绝零假设，即收益率不是正态分布的，偏度显著不为0。

接下来，对于超额峰度检验，我们可以使用D’Agostino检验或者Jarque-Bera检验。这里我们继续使用Jarque-Bera检验。如果超额峰度为0，则数据应该是具有正态分布的峰度。因此，零假设是收益率的超额峰度为零。

jarque.bera.test(amzn_return)

输出结果为：

Jarque Bera Test

data:  amzn_return
X-squared = 2333.7, df = 2, p-value < 2.2e-16

根据p-value，我们可以拒绝零假设，即收益率的超额峰度不为零，不具有正态分布的峰度。