stata中介效应逐步回归代码

在Stata中，中介效应逐步回归（也称为路径分析或间接效应）通常使用`mediate`命令，它是`statcheck`和`bootstrap`等附加包中的工具。以下是一个基本的步骤来估计中介效应：

1. 首先，你需要安装`statcheck`和`bootstrap`包，如果尚未安装，可以通过`ssc install statcheck bootstrap`来安装。

2. 假设你有一个包含自变量X、中介变量M和因变量Y的数据集。你的模型可能看起来像这样：

   reg Y X [if conditions]

3. 对X和M之间的关系进行初步回归，得到M的预测值：

   predict M, residual

或者如果你想要考虑其他控制变量Z，可以这样：

   reg M X Z

4. 接着，用这个M的预测值对Y进行回归，得到中介效应（通常称为部分效应）：

   reg Y Mhat

5. 使用`mediate`命令估计中介效应。这需要一个存储了原始数据和M预测值的矩阵或数据框。假设你已经将M的预测值保存在`matrix Mhat`中：

   mediate Y X if condition, matrix(Mhat=Mhat)

这里`condition`是你希望用于回归的子样本条件。

6. 输出结果会显示直接效应（X对Y的直接影响）和间接效应（通过M的中介影响）。