帮我写一个Python 期货回测的代码，并且可视化收益率

好的，以下是一个简单的 Python 期货回测代码，并且使用 Matplotlib视化收益率：

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取期货历史
df = pd.read_csv('futures_data.csv')

# 定义策略函数
def strategy(df):
    # 在每个交易日开盘时买入
    buy_price = df['Open']
    # 在每个交易日收盘时卖出
    sell_price = df['Close']
    # 计算每个交易日的收益率
    returns = (sell_price - buy_price) / buy_price
    return returns

# 回测函数
def backtest(df, strategy):
    # 计算策略的收益率
    returns = strategy(df)
    # 计算累计收益率
    cumulative_returns = (1 + returns).cumprod() - 1
    # 绘制收益率曲线
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.plot(cumulative_returns)
    ax.set_xlabel('Date')
    ax.set_ylabel('Cumulative Returns')
    ax.set_title('Futures Backtest')
    plt.show()

# 执行回测函数
backtest(df, strategy)

需要注意的是，这只是一个简单的期货回测代码，实际应用中还需要考虑很多因素，比如交易手续费、资金管理、市场情况等。