matlab中怎么使用残差序列来估计GARCH模型的阶数，请写出matlab完整代码

以下是使用MATLAB来估计GARCH模型阶数的示例代码：

% 加载数据（假设数据已经存在）
data = load('data.mat');
returns = data.returns; % 假设为时间序列的收益率数据

% 拟合ARIMA模型并获取残差序列
model_arima = arima('ARLags', 1, 'MALags', 1); % 根据自相关和偏自相关函数确定阶数
residuals = infer(model_arima, returns);

% 估计GARCH模型的阶数
max_p = 4; % 最大ARCH阶数
max_q = 4; % 最大GARCH阶数
aic_matrix = zeros(max_p, max_q);

for p = 1:max_p
    for q = 1:max_q
        try
            model_garch = garch('GARCHLags', p, 'ARCHLags', q);
            est_model = estimate(model_garch, residuals);
            aic_matrix(p, q) = est_model.AIC;
        catch
            % 如果模型估计失败，则将AIC设为无穷大
            aic_matrix(p, q) = Inf;
        end
    end
end

% 根据AIC矩阵选择最佳的GARCH阶数
[min_aic, idx] = min(aic_matrix(:));
[p_best, q_best] = ind2sub(size(aic_matrix), idx);

disp(['Best GARCH Order: p=', num2str(p_best), ', q=', num2str(q_best)]);

请注意，以上代码仅为示例，实际情况中可能需要根据具体需求进行适当调整。另外，需要确保已安装并加载了`econometrics`工具箱（`garch`函数所在的工具箱）。