给定一个平稳过程 $x(n)$ 的自相关函数如下: (1) $r_{xx}(k)=0.5^{|k|}$,对所有$k$成立。 (2) $r_{xx}(k)=0.5^{|k|}+(-0.5)^{|k|}$,对所有$k$成立。 请确定产生 $x(n)$ 的模型。这道题中文具体解题步骤,结果用math type格式显示
时间: 2023-12-06 09:41:55 浏览: 67
平稳率计算方法.docx
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根据Wiener-Khinchin定理,自相关函数的傅里叶变换是功率谱密度函数(PSD)。因此,我们可以计算对应的PSD,进而确定平稳过程的模型。
(1) 对于 $r_{xx}(k)=0.5^{|k|}$,它的PSD为:
$$
\begin{aligned}
S_{xx}(e^{j\omega})&=\sum_{k=-\infty}^\infty r_{xx}(k)e^{-j\omega k}\\
&=\sum_{k=-\infty}^\infty 0.5^{|k|}e^{-j\omega k}\\
&=1+2\sum_{k=1}^\infty 0.5^k\cos(\omega k)\\
&=1+\frac{0.5\cos\omega}{1-0.5\cos\omega}
\end{aligned}
$$
因此,产生 $x(n)$ 的模型为一个AR(1)过程,即:
$$
x(n)+0.5x(n-1)=w(n)
$$
其中,$w(n)$ 是方差为 $\sigma_w^2=0.25$ 的白噪声。
(2) 对于 $r_{xx}(k)=0.5^{|k|}+(-0.5)^{|k|}$,它的PSD为:
$$
\begin{aligned}
S_{xx}(e^{j\omega})&=\sum_{k=-\infty}^\infty r_{xx}(k)e^{-j\omega k}\\
&=\sum_{k=-\infty}^\infty (0.5^{|k|}+(-0.5)^{|k|})e^{-j\omega k}\\
&=\frac{1}{1-0.5e^{-j\omega}}+\frac{1}{1+0.5e^{-j\omega}}\\
&=\frac{1.5+e^{-j\omega}}{1-0.25\cos\omega}
\end{aligned}
$$
因此,产生 $x(n)$ 的模型为一个ARMA(1,1)过程,即:
$$
x(n)+0.5x(n-1)=w(n)-0.5w(n-1)
$$
其中,$w(n)$ 是方差为 $\sigma_w^2=0.375$ 的白噪声。
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