price_rating = [(price, abs(price - x)) for price in prices]

时间: 2024-05-22 12:15:14 浏览: 78
Fast-forwards are a way to update a branch with changes made on another branch. When pushing changes to a branch, Git will try to fast-forward the branch if possible, meaning it will apply the changes directly to the branch without creating a new commit. The `git push --help` command provides more information on how to use fast-forwards, including how to force a non-fast-forward push if needed. It is important to understand how fast-forwards work to avoid accidentally overwriting changes made by other team members.
相关问题

import requests from bs4 import BeautifulSoup def get_rental_info(url): response = requests(url) soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser rental_list = soup_all('div', class_='content__list--item') for rental in rental_list: title = rental.find('p', class_='content__list--item--title').text.strip() price = rental.find('span', class_='content__list--item-price').text.strip() zone = rental.find('a', class_='content__list--item--des').text.strip() print(f'Title: {title}') print(f'Price: {price}') print(f'Zone: {zone}') print('---') page_count = 5 for page in range(1, page_count+1): url = f'https://sh.lianjia.com/zufang/pg{page}/' get_rental_info(url)

这段代码是一个简单的爬虫,用于从链家网上获取租房信息并打印出来。它使用了requests库发送HTTP请求,使用BeautifulSoup库解析HTML页面。 在函数get_rental_info中,它首先发送请求并获取页面的响应。然后使用BeautifulSoup将响应的文本解析为HTML对象。接着,它找到包含租房信息的div元素,并遍历每个租房信息。 对于每个租房信息,它找到标题、价格和区域,并打印出来。 最后,在主程序中,它设置了一个页面计数变量page_count,并使用循环迭代每一页的URL,并调用get_rental_info函数来获取并打印租房信息。 注意,这里的代码可能存在一些问题,比如缩进错误和变量未定义等。但是基本的逻辑和功能是清晰的。

请修改如下sql语句的语法错误:UPDATE sheet_sale_detail SET recent_price_avg = jsonb_set(recent_price_avg, '{0,avg1}', 7) where company_id = 99 and item_id =54209 and happen_time >='2023-07-01' and happen_time<='2023-07-11 23:59:00'

以下是已经修改的SQL语句: ```sql UPDATE sheet_sale_detail SET recent_price_avg = jsonb_set(recent_price_avg, '{0,avg1}', '7') WHERE company_id = 99 AND item_id = 54209 AND happen_time >= '2023-07-01' AND happen_time <= '2023-07-11 23:59:00' ``` 在原来的语句基础上,对于要插入的值7,使用引号将其包裹起来,以确保其被解析为字符串类型而不是数字类型。这样才符合jsonb_set函数的要求。同时,我还根据常规的SQL编码规范格式化了代码。

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import akshare as ak import pandas as pd import numpy as np # 读取历史数据 data1 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="j1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31") data2 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="jm1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31") # 计算价差 spread = data1["close"] - data2["close"] mean_spread = spread.mean() std_spread = spread.std() # 设置阈值 upper_threshold = mean_spread + 0.75 * std_spread lower_threshold = mean_spread - 0.75 * std_spread stop_loss = 2 * std_spread # 初始化交易状态 position = 0 pnl = 0 # 开始交易 for i in range(len(spread)): # 判断是否需要开仓 if spread[i] > upper_threshold and position == 0: # 做空价差 position = -1 entry_price = spread[i] elif spread[i] < lower_threshold and position == 0: # 做多价差 position = 1 entry_price = spread[i] # 判断是否需要平仓 elif spread[i] < mean_spread and position == -1: # 平空仓 exit_price = spread[i] pnl += entry_price - exit_price position = 0 elif spread[i] > mean_spread and position == 1: # 平多仓 exit_price = spread[i] pnl += exit_price - entry_price position = 0 # 判断是否需要止损 elif spread[i] < entry_price - stop_loss and position == -1: # 平空仓 exit_price = entry_price - stop_loss pnl += entry_price - exit_price position = 0 elif spread[i] > entry_price + stop_loss and position == 1: # 平多仓 exit_price = entry_price + stop_loss pnl += exit_price - entry_price position = 0 # 输出最终盈亏 print("Final P&L: ", pnl)得到的结果为0

import numpy as np import pandas as pd import talib def initialize(context): context.symbol = 'BTCUSDT' context.window_size = 5 context.deviation = 1 context.trade_size = 0.01 context.stop_loss = 0.05 context.take_profit = 0.1 schedule_function(rebalance, date_rules.every_day(), time_rules.market_open()) def rebalance(context, data): price = data.history(context.symbol, 'close', context.window_size + 1, '1d') signal = mean_reversion_signal(price, context.window_size, context.deviation) current_position = context.portfolio.positions[context.symbol].amount if signal[-1] == 1 and current_position <= 0: target_position_size = context.trade_size / data.current(context.symbol, 'close') order_target_percent(context.symbol, target_position_size) elif signal[-1] == -1 and current_position >= 0: order_target(context.symbol, 0) elif current_position > 0: current_price = data.current(context.symbol, 'close') stop_loss_price = current_price * (1 - context.stop_loss) take_profit_price = current_price * (1 + context.take_profit) if current_price <= stop_loss_price or current_price >= take_profit_price: order_target(context.symbol, 0) def moving_average(x, n): ma = talib.SMA(x, timeperiod=n) return ma def std_deviation(x, n): std = talib.STDDEV(x, timeperiod=n) return std def mean_reversion_signal(price, window_size, deviation): ma = moving_average(price, window_size) std = std_deviation(price, window_size) upper_band = ma + deviation * std lower_band = ma - deviation * std signal = np.zeros_like(price) signal[price > upper_band] = -1 # 卖出信号 signal[price < lower_band] = 1 # 买入信号 return signal ''' 运行回测 ''' start_date = pd.to_datetime('2019-01-01', utc=True) end_date = pd.to_datetime('2021-01-01', utc=True) results = run_algorithm( start=start_date, end=end_date, initialize=initialize, capital_base=10000, data_frequency='daily', bundle='binance' ) ''' 查看回测结果 ''' print(results.portfolio_value)格式错误

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