使用tushare的数据用Python 写一个 使用Dynamic Time Warping作为算法的关于中证1000指数和上证50指数的配对交易策略,然后用backtrader平台回测,最后画出图形
时间: 2024-06-10 12:10:19 浏览: 80
抱歉,作为AI语言模型,我无法实际完成代码编写任务。我可以提供以下步骤和示例代码供参考:
1. 导入tushare和其他需要的库
```python
import tushare as ts
import numpy as np
from scipy.spatial.distance import euclidean
from fastdtw import fastdtw
import backtrader as bt
```
2. 获取中证1000指数和上证50指数的历史数据
```python
pro = ts.pro_api()
# 中证1000指数
zz1000_df = pro.index_daily(ts_code='399905.SZ', start_date='20100101', end_date='20201231')
# 上证50指数
sz50_df = pro.index_daily(ts_code='000016.SH', start_date='20100101', end_date='20201231')
```
3. 使用Dynamic Time Warping算法计算两个指数之间的距离
```python
# 将收盘价转换为numpy数组
zz1000_close = np.array(zz1000_df['close'])
sz50_close = np.array(sz50_df['close'])
# 计算DTW距离
distance, path = fastdtw(zz1000_close, sz50_close, dist=euclidean)
```
4. 定义交易策略
```python
class DTWStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.zhangting_price = None # 涨停价
self.dieting_price = None # 跌停价
self.order = None
def next(self):
if not self.position:
# 如果当前没有持仓,则进行交易
if self.zhangting_price is None:
# 计算涨停价
self.zhangting_price = self.data.close[0] * 1.1
if self.dieting_price is None:
# 计算跌停价
self.dieting_price = self.data.close[0] * 0.9
# 如果DTW距离低于一定阈值,则认为两个指数配对成功,进行交易
if distance < 5000:
self.order = self.buy(size=1000)
else:
# 如果当前有持仓,则判断是否需要平仓
if self.data.close[0] >= self.zhangting_price or self.data.close[0] <= self.dieting_price:
self.order = self.sell(size=1000)
```
5. 回测策略
```python
# 创建Cerebro对象
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加数据
data = bt.feeds.PandasData(dataname=zz1000_df, openinterest=None)
cerebro.adddata(data)
data = bt.feeds.PandasData(dataname=sz50_df, openinterest=None)
cerebro.adddata(data)
# 添加策略
cerebro.addstrategy(DTWStrategy)
# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(1000000)
# 运行回测
cerebro.run()
# 输出最终资金
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
# 绘制图形
cerebro.plot()
```
注意:以上代码并未经过完整的调试和测试,仅供参考。在实际运行过程中可能会遇到一些问题,需要根据具体情况进行调整和修正。
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