xgboost初始化所用到的公式
时间: 2023-06-17 08:02:39 浏览: 40
XGBoost的初始化主要涉及到模型的权重初始化和叶节点的输出值初始化。这里简单介绍一下这两个过程所用到的公式:
1. 权重初始化
在XGBoost中,每个弱分类器(决策树)的输出值是一个实数,我们用f(x)来表示它。为了让决策树能够正确地分类,我们需要为每个决策树赋予一个权重w。我们用F(x)来表示所有决策树的加权和,即:
F(x) = Σw_i * f_i(x)
其中,w_i是第i棵树的权重,f_i(x)是第i棵树对样本x的输出值。为了初始化权重,我们可以使用以下公式:
w_i = -0.5 / (n_i + λ)
其中,n_i是第i棵树的叶节点个数,λ是正则化参数。这个公式的目的是让每个弱分类器的权重尽可能相等,避免某些决策树过于强大,导致过拟合。
2. 叶节点输出值初始化
叶节点的输出值是决策树进行分类的结果。在XGBoost中,我们使用负梯度来作为叶节点输出值的初始化,即:
g_i = ∂L / ∂F(x_i)
h_i = ∂²L / (∂F(x_i)²)
其中,L是损失函数,F(x_i)是样本x_i的预测输出值。g_i和h_i分别表示样本x_i的一阶和二阶梯度,用来反映样本的误差大小和方向。在初始化叶节点输出值时,我们可以使用以下公式:
q_i = -g_i / (h_i + λ)
其中,q_i是叶节点的输出值,λ是正则化参数。这个公式的目的是让叶节点的输出值尽可能减少样本的误差,避免过拟合。
相关问题
xgboost模型初始化用到的公式
XGBoost模型初始化的公式如下:
$$\hat{y_i^{(0)}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N y_i$$
其中,$\hat{y_i^{(0)}}$是对所有样本的目标值$y_i$求平均得到的初始预测值,$N$是样本总数。
接下来,我们需要为每个叶节点$i$分配一个权重$q_i$,用于计算样本的得分。这里使用了二阶泰勒展开(second-order Taylor expansion)的方法,公式如下:
$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^N l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + \sum_{j=1}^m q_{j} h_j(x_i)) + \Omega(f^{(t)})$$
其中,$\mathcal{L}^{(t)}$表示第$t$轮迭代的损失函数,$l$是损失函数,$\hat{y}_i^{(t-1)}$是第$t-1$轮迭代的预测值,$h_j(x_i)$表示样本$x_i$在第$j$个叶节点上的得分,$q_j$是第$j$个叶节点的权重,$m$是叶节点个数,$\Omega(f^{(t)})$是正则化项。
我们需要最小化$\mathcal{L}^{(t)}$来得到每个叶节点的权重$q_j$。具体地,我们可以通过牛顿法(Newton’s method)求解。每次迭代的公式如下:
$$q_j^{(t)} = -\frac{G_j^{(t)}}{H_j^{(t)} + \lambda}$$
其中,$G_j^{(t)}$和$H_j^{(t)}$分别表示第$t$轮迭代中第$j$个叶节点的一阶和二阶导数,$\lambda$是正则化系数。
在得到每个叶节点的权重$q_j$后,我们就可以计算样本$x_i$在叶节点上的得分$h_j(x_i)$,公式如下:
$$h_j(x_i) = \begin{cases} 1, &\mbox{if } x_i \in R_j \\ 0, &\mbox{otherwise} \end{cases}$$
其中,$R_j$表示第$j$个叶节点所包含的样本集合。
最终,我们将所有叶节点的得分加权求和,得到样本的预测值:
$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + \sum_{j=1}^m q_j^{(t)} h_j(x_i)$$
这样就完成了XGBoost模型的初始化。
xgboost初始化过程,与过程中所用到的公式
XGBoost的初始化过程主要涉及到以下几个方面:
1.定义目标函数和损失函数
在XGBoost中,目标函数和损失函数是分开定义的。目标函数是要最小化的函数,而损失函数则是用来衡量模型拟合程度的函数。常用的目标函数包括回归问题的平方误差损失和分类问题的交叉熵损失。
2.初始化模型参数
XGBoost中的模型参数包括树的深度、叶子节点个数、学习率等。这些参数的初始化可以根据经验或者交叉验证的结果来确定。
3.构建初始决策树
XGBoost使用的是加法模型,即每次向模型中添加一棵树,因此需要先构建一棵初始的决策树。初始决策树可以是一个叶子节点,也可以使用简单的启发式算法来生成。
4.计算目标函数的一阶和二阶导数
为了进行梯度下降优化,需要计算目标函数关于预测值的一阶和二阶导数。一阶导数是损失函数关于预测值的导数,二阶导数是损失函数关于预测值的二阶导数。
5.训练树模型
根据目标函数的一阶和二阶导数,使用类似于梯度下降的方法来训练每棵树。具体来说,需要计算每个样本在当前模型下的梯度和二阶导数,然后使用这些信息来训练树模型。
6.更新模型参数
训练完一棵树之后,需要更新模型参数。更新方式与梯度下降类似,即使用当前树的预测值乘以一个学习率来更新模型预测值。
以上就是XGBoost的初始化过程。其中涉及到的公式包括目标函数、损失函数、一阶导数和二阶导数的计算公式,以及树模型的训练和参数更新公式。