请基于python 写一个中证1000指数期权和上证50指数期权pair trading 交易策略

此处提供一个参考策略，仅供参考：

1. 获取中证1000指数期权和上证50指数期权的历史数据（可以使用tushare或者wind等财经数据API）
2. 计算两个期权的收益率序列，以及它们的差值序列（即spread）
3. 对spread序列进行平稳性检验，可以使用ADF检验或者KPSS检验，如果序列不平稳，则进行差分处理直至平稳
4. 计算spread序列的均值和标准差，并设定交易信号阈值（例如在均值加减2倍标准差范围内进行交易）
5. 当spread序列在阈值范围之外时，认为出现了交易信号，此时需要进行交易操作
6. 当spread序列向上突破阈值上限时，可以认为中证1000期权价格过高，上证50期权价格过低，此时可以买入上证50期权，卖出中证1000期权；反之，当spread序列向下突破阈值下限时，可以认为上证50期权价格过高，中证1000期权价格过低，此时可以买入中证1000期权，卖出上证50期权。
7. 持仓时间可以根据交易策略和市场情况灵活调整，例如当spread序列回归到均值附近时可以平仓，或者设定固定的持仓时间。
8. 在实际交易中需要注意风险控制和资金管理，例如设定止损和止盈点位，合理分配资金比例等。

注意：此处提供的交易策略仅供参考，建议在实际交易前进行充分的市场研究和风险评估。