卡尔曼滤波中的协方差矩阵

在卡尔曼滤波中，协方差矩阵P表示状态估计误差的方差。协方差矩阵的计算是通过状态转移矩阵A和过程噪声协方差矩阵Q进行更新的。在标准卡尔曼滤波中，协方差矩阵的更新公式如下：

P_k = A * P_{k-1} * A^T + Q

但在扩展卡尔曼滤波中，由于非线性的原因，无法直接使用状态转移矩阵A。相反，我们需要使用由状态转移函数计算得出的雅可比矩阵F来更新协方差矩阵。更新公式如下：

P_k = F * P_{k-1} * F^T + Q

因为非线性的原因，观测矩阵H也需要由观测函数计算得出的雅可比矩阵H来更新。