arima 白噪声检验matlab

ARIMA模型（自回归整合移动平均模型）是一种常用的时间序列预测方法，在统计分析中常用于识别和去除白噪声。白噪声是指数据序列中随机且独立的误差项，对于ARIMA模型来说，检测是否存在白噪声非常重要，因为这直接影响到模型的有效性和稳定性。

在MATLAB中，进行ARIMA模型前，通常需要对时间序列数据进行平稳性检查，其中就包含了白噪声检验。常见的检验方法有：

1. **单位根检验**（ADF或PP检验）：通过Augmented Dickey-Fuller (ADF) 或 Phillips-Perron (PP) 检验判断序列是否是一阶单整，即接近平稳状态。

[pValue, ~, ~] = adftest(y); % ADF测试

如果p值小于显著水平（如0.05），则拒绝原假设（序列非平稳），可能存在趋势或季节性需要处理；反之，接受原假设（序列平稳）。

2. **白色噪声检验**（Ljung-Box Q-test）：用Ljung-Box统计量检查残差序列是否有自相关性。

[h, pValue,~,_] = box.test(residuals, 'Ljung-Box'); // residuals是ARIMA拟合后的残差

若p值大于显著水平，则认为残差满足白噪声假定。

完成这些检验后，你可以根据结果调整模型、平滑数据或添加适当的时间序列成分，然后建立ARIMA模型。