生成维纳过程的参考文献
时间: 2024-05-26 22:14:20 浏览: 18
以下是一些关于维纳过程的生成方法的参考文献:
1. Higham, D. J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. SIAM review, 43(3), 525-546.
2. Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). Numerical solution of stochastic differential equations (Vol. 23). Springer Science & Business Media.
3. Milstein, G. N. (2004). Stochastic numerics for mathematical physics. Springer Science & Business Media.
4. Platen, E., & Heath, D. (2006). A benchmark approach to quantitative finance (Vol. 68). Springer Science & Business Media.
5. Sørensen, M. (2004). Simulation of fractional Brownian motion and related processes. PhD Thesis, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
相关问题
matlab生成维纳曲线
生成维纳过程可以使用MATLAB中的`wgn`函数。
假设需要生成一个采样频率为`fs`,时长为`t`秒的维纳过程,可以使用以下代码:
```
fs = 1000; % 采样频率
t = 10; % 时长,单位为秒
P0 = 1; % 维纳过程的初始功率
N = t*fs; % 采样点数
w = wgn(N, 1, 10*log10(P0)); % 生成维纳过程
t = (0:N-1)/fs; % 时间向量
plot(t, w); % 绘制维纳过程图像
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
title('Wiener process');
```
其中,`wgn`函数的第一个参数是采样点数,第二个参数是信号的通道数,第三个参数是信号的功率,以分贝为单位。在这里,我们使用`10*log10(P0)`来表示初始功率。
运行代码后,会得到一个维纳过程的图像,如下所示:
![Wiener process](https://img-blog.csdn.net/20170405234529393?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYmFpZHUyMDE5/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/q/85)
维纳过程matlab代码
以下是一个简单的维纳过程的 Matlab 代码示例:
```
% 设置参数
T = 1; % 时间段
N = 500; % 步数
dt = T/N; % 步长
mu = 0.1; % 均值
sigma = 0.2; % 方差
% 初始化
W = zeros(1, N+1); % 维纳过程
W(1) = 0; % 维纳过程的初始值
% 生成维纳过程
for i = 2:N+1
dW = sqrt(dt)*randn(); % 随机步长
W(i) = W(i-1) + mu*dt + sigma*dW; % 维纳过程的迭代公式
end
% 绘图
plot(0:dt:T, W);
xlabel('时间');
ylabel('维纳过程');
title('维纳过程的模拟');
```
该代码生成一个包含 500 个步数的维纳过程,并绘制其图形。其中,`mu` 和 `sigma` 分别为维纳过程的均值和方差,`dW` 为每一步的随机步长,`W` 为维纳过程的数组。
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