stata做单位根检验 代码

Stata中进行单位根检验可以使用adf、pperron、dfuller等命令，下面分别介绍它们的用法。

1. adf命令

`adf`命令是Stata中进行ADF检验（即ADF单位根检验）的命令。它的基本语法为：

adf varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，`varname`是要进行单位根检验的变量名，`lags(#)`指定滞后阶数，`trend()`指定趋势项，`constant`表示只包含常数项，`trend`表示包含常数项和趋势项，`both`表示包含常数项、趋势项和二次趋势项，`none`表示不包含常数和趋势项。

例如，对于名为`y`的变量进行ADF检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

adf y, lags(2) trend(both)

2. pperron命令

`pperron`命令是Stata中进行Phillips-Perron检验的命令。它的基本语法为：

pperron varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，参数的含义与`adf`命令相同。

例如，对于名为`y`的变量进行Phillips-Perron检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

pperron y, lags(2) trend(both)

3. dfuller命令

`dfuller`命令是Stata中进行DF检验（即Dickey-Fuller单位根检验）的命令。它的基本语法为：

dfuller varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，参数的含义与`adf`命令相同。

例如，对于名为`y`的变量进行DF检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

dfuller y, lags(2) trend(both)