几何布朗运动的模拟及应用

几何布朗运动是一种随机过程，它是布朗运动在指数函数下的变换，通常用于模拟股票价格、汇率、利率等金融市场的变化。其模拟方法一般是通过随机游走模型来实现，具体来说，可以使用欧拉方法、Milstein方法或蒙特卡洛模拟等方法来模拟几何布朗运动。

在金融领域，几何布朗运动可以用来预测价格的变化趋势，从而帮助投资者做出决策。同时，它也可用于期权定价、风险管理等方面。除了金融领域，几何布朗运动还可以用于天文学、生物学等领域，例如模拟分子在溶液中的扩散过程等。