离散障碍期权定价matlab

离散障碍期权定价可以使用蒙特卡罗模拟或者二叉树模型进行计算。其中，二叉树模型比蒙特卡罗模拟更加常用，因为在计算期权价格时，使用二叉树模型可以得到更加准确的结果。

在Matlab中实现离散障碍期权定价，可以使用binprice函数。该函数可以计算欧式期权和美式期权的价格，其中包括了离散障碍期权的定价。需要输入的参数包括：期权类型、标的资产价格、执行价格、无风险利率、期权到期时间、期权价格、障碍价格、期权类型、期权风格等等。

例如，计算离散障碍看涨期权价格的代码如下：

S0 = 100;      % 标的资产初始价格
K = 100;       % 行权价格
r = 0.05;      % 无风险利率
T = 1;         % 期权到期时间
sigma = 0.2;   % 波动率
B = 80;        % 障碍价格
rebate = 5;    % 期权价格
Type = 'call'; % 期权类型
Style = 'american'; % 期权风格

% 构建二叉树
N = 1000;
Tree = buildtree(S0,K,r,T,sigma,N,B);

% 计算期权价格
[Price,CI] = binprice(S0,K,r,T,sigma,B,rebate,Type,Style,N);

% 输出结果
fprintf('期权价格为：%4.4f\n',Price);

其中buildtree函数是用来构建二叉树的，binprice函数用来计算期权价格。需要注意的是，障碍价格B和期权价格rebate要根据具体情况进行设定。